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Créneau
| Sem 4/Sem 6 Me 8 h 30 - 11 h 15
SL |
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Prérequis
| Cours "Stochastic Processes ans Applications" |
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Enseignant responsable
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Benjamin JOURDAIN
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Equipe enseignante
| Benjamin JOURDAIN, Mohamed SBAI |
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Objectifs du module
| Ce cours est une introduction aux modèles mathématiques utilisés sur les marchés financiers de produits dérivés notamment pour calculer le prix et la couverture des options. |
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Programme du module
| - Modèles discrets : portefeuille autofinancé, caractérisation de l'absence d'opportunité d'arbitrage, pricing et couverture des options européennes et américaines
- Calcul stochastique : mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques.
- Modèle de Black Scholes : théorème de Girsanov et absence d'opportunités d'arbitrage, pricing et couverture des options, extensions (formule de Dupire, volatilité stochastique, sauts)
- Produits de taux d'intérêt et financement
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Modalités
| Cours en amphi + TD en petites classes. |
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Contrôle des connaissances - Règles de validation du module
| 1 examen de 2h30 + 1 projet informatique réalisé en binôme. |
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Documents pédagogiques - Bibliographie
| Livre " Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance ", D. Lamberton et B. Lapeyre, 3ème édition, Ellipses, 2012. |
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Effectif maximal
| Effectif illimité |
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Département de rattachement
| Département Ingénierie Mathématique et Informatique |
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Nombre de crédits ECTS
| 3 crédits ECTS |
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Mise à jour
| 01 Septembre 2024 |
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Code
| METMF |