|
Créneau
| Sem 4/Sem 6 Me 8 h 30 - 11 h 15
SL |
|
Prérequis
| Cours "Stochastic Processes ans Applications" |
|
Enseignant responsable
|
Benjamin JOURDAIN
|
|
Equipe enseignante
| Benjamin JOURDAIN, Mohamed SBAI |
|
Objectifs du module
| Ce cours est une introduction aux modèles mathématiques utilisés sur les marchés financiers de produits dérivés notamment pour calculer le prix et la couverture des options. |
|
Programme du module
| - Modèles discrets : portefeuille autofinancé, caractérisation de l'absence d'opportunité d'arbitrage, pricing et couverture des options européennes et américaines
- Calcul stochastique : mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques.
- Modèle de Black Scholes : théorème de Girsanov et absence d'opportunités d'arbitrage, pricing et couverture des options, extensions (formule de Dupire, volatilité stochastique, sauts)
- Produits de taux d'intérêt et financement
|
|
Modalités
| Cours en amphi + TD en petites classes. |
|
Contrôle des connaissances - Règles de validation du module
| 1 examen de 2h30 + 1 projet informatique réalisé en binôme. |
|
Documents pédagogiques - Bibliographie
| Livre " Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance ", D. Lamberton et B. Lapeyre, 3ème édition, Ellipses, 2012. |
|
Effectif maximal
| Effectif illimité |
|
Département de rattachement
| Département Ingénierie Mathématique et Informatique |
|
Nombre de crédits ECTS
| 3 crédits ECTS |
|
Code
| METMF |