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Créneau
| Sem 3 Lu 8 h 30 - 11 h 45 |
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Prérequis
| Cours de probabilités de 1ère année de l'École des Ponts ou niveau équivalent. |
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Enseignant responsable
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Mohamed SBAI
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Objectifs du module
| Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les bases en probabilités qui leur permettront de suivre un cours plus approfondi de mathématiques appliquées à la finance. |
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Programme du module
| 1. Rappels de probabilités 2. Vecteurs Gaussiens 3. Mouvement Brownien 4. Espérance conditionnelle 5. Martingales à temps discrets 6. Application : marchés à temps discret et étude du modèle de Cox, Ross et Rubinstein |
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Modalités
| 9 séances de 3 heures en petites classes (Cours+TD). |
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Contrôle des connaissances - Règles de validation du module
| Examen final de 3h |
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Adresse du site du module
| educnet.enpc.fr/course/view.php?id=313&userid=guest |
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Effectif maximal
| Effectif illimité |
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Département de rattachement
| Sciences Economiques Gestion Finance |
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Nombre de crédits ECTS
| 2 crédits ECTS |
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Code
| INIMF |