ENPC Ecole des ponts
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Décision dans l'incertain
Année scolaire 2020-2021
Créneau Sem 2
Prérequis

Cours de probabilité de première année,

Enseignants responsables Jean-Philippe CHANCELIER , Bernard LAPEYRE
Equipe enseignante Bernard LAPEYRE, Adel CHERCHALI, Oumaima BENCHEIKH, Sophian MEHALLA, Jean-Philippe CHANCELIER
Objectifs du module

Divers contextes pratiques (gestion de l'énergie, gestion de stock, décision en économie, assurance, optimisation de portefeuille) relèvent de la décision dans l'incertain : il faut prendre un décision à un instant donné au regard d'un critère qui dépend d'aléas futurs, bien sûr, inconnus.

 

Le cours "Décision dans l'incertain" a pour objectif de donner une introduction aux méthodes permettant de prendre en compte ce caractère aléatoire dans des questions d'optimisation et de maîtrise du risque

Programme du module

- Probabilité, Espérance, Covariance. Choix optimal de portefeuille.

 

- Chaîne de Markov et calcul de loi. Test d'équirépartition, Calcul de prix.

 

- Temps d'arrêt, Arrêt Optimal. Recrutement optimal, options Américaines.

 

- Décision à 2 pas de temps. Gestion de stock.

 

- Contrôle de chaînes de Markov. Gestion de stock dynamique.

 

- Conférence: Un exemple d'application à des problèmes énergétique ou écologique.

Modalités

6 séances composée de 1h de cours en amphi et de 1h30 de TD informatique en petit groupe.

Contrôle des connaissances - Règles de validation du module

Évaluation continue en séance lors des TD et remise d'un rapport détaillé de l'une des 5 séances de TD.

Documents pédagogiques - Bibliographie

Un polycopié regroupant les supports de cours sera distribué. Le site web rend accessible les sujets de TD et des exercices suggérés.

 

https://cermics.enpc.fr/~bl/decision-incertain/

Effectif maximal Effectif illimité
Département de rattachement Département de 1ère année
Nombre de crédits ECTS 1,5 crédit ECTS
Code 1DECI
Dernière mise à jour  :  03/03/2020
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